Durbinov h test

Durbinov h test v kontexte ekonometrie

Durbinov h test (Durbin h test) je ekonometrická metóda, ktorá sa využíva na testovanie autokorelácie v modeloch, kde vysvetľujúce premenné obsahujú aj oneskorené hodnoty závislej premennej. Tieto modely s oneskorením sa označujú ako autoregresné modely a v aplikačnej ekonometrii majú široké uplatnenie. Durbinov h test umožňuje testovať autokoreláciu v týchto modeloch bez ohľadu na počet vysvetľujúcich premenných a počet vyskytujúcich sa oneskorených hodnôt. Je určený predovšetkým pre veľké vzorky dát a jeho vlastnosti v prípade malých vzoriek sú menej preskúmané.

Autokorelácia je jav, kedy hodnoty závislej premennej sú vzájomne korelované v čase. V kontexte ekonometrie je to nežiaduci jav, pretože porušuje predpoklady mnohých ekonometrických modelov. V autoregresných modeloch, ktoré zahŕňajú oneskorené hodnoty závislej premennej, môže autokorelácia nastať, a to nielen medzi aktuálnymi hodnotami, ale aj medzi oneskorenými hodnotami.

Fungovanie Durbinovho h testu

Durbinov h test je založený na odhadovaní autokorelačného koeficientu h (Durbinovho koeficientu) v autoregresných modeloch. Jeho cieľom je určiť, či existuje autokorelácia a aká je jej povaha (napríklad prváho, druhého, či vyššieho rádu). Tento test je významný v prípadoch, keď chceme overiť správnosť modelu a zabezpečiť, aby naše odhady parametrov boli spoľahlivé.

Postup Durbinovho h testu zahŕňa viacero krokov, vrátane odhadu autoregresných modelov, výpočtu reziduálnych hodnôt a následného testovania autokorelácie pomocou štatistických testov, ktoré berú do úvahy špecifické charakteristiky dát a modelu.

Záver

Durbinov h test je dôležitým nástrojom v oblasti ekonometrie, umožňujúcim testovať autokoreláciu v autoregresných modeloch. Autokorelácia môže mať významný vplyv na validitu a spoľahlivosť odhadov parametrov modelov, a preto je dôležité ju identifikovať a správne riešiť. Durbinov h test poskytuje ekonometrický nástroj na túto úlohu a je neoceniteľným prostriedkom pre výskumníkov a analytikov pracujúcich s časovými radmi a autoregresnými modelmi v oblasti ekonomiky a financií.

Durbinov h test (Durbin h test) možno použiť na testovanie autokorelácie aj v prípade, že medzi vysvetľujúcimi premennými je aj oneskorená hodnota závisle premennej. Takéto modely sa nazývajú autoregresnými modelmi a v aplikovanej ekonometrii sú modely tohto typu, t. j. dynamické modely s oneskorením, veľmi časté. Pri testovaní autokorelácie v autoregresných modeloch nezáleží na počte vysvetľujúcich premenných ani na tom, koľko oneskorených hodnôt vystupuje v úlohe vysvetľujúcich premenných. Durbinov h test je určený pre veľké výbery a jeho vlastnosti v malých výberoch neboli doposiaľ odvodené.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥