Durbinov-Watsonov test

Durbinov-Watsonov test v ekonometrii

Durbinov-Watsonov test (Durbin-Watson test) je jedným z najčastejšie používaných a najznámejších testov autokorelácie v oblasti ekonometrie. Tento test je navrhnutý na detekciu prítomnosti autokorelácie v rezíduách ekonometrických modelov. Jeho názov odkazuje na jeho tvorcov, statistikov Jamesa Durbin a Geoffreyho Watsona.

Autokorelácia je jav, pri ktorom hodnoty rezíduí (chybových termínov) v ekonometrickom modeli sú vzájomne korelované v čase. Tento jav je nežiaduci, pretože porušuje predpoklady mnohých ekonometrických modelov a môže viesť k nesprávnym odhadom parametrov modelu. Durbinov-Watsonov test slúži na identifikáciu autokorelácie a pomáha ekonometrikom určiť, či je potrebné vykonať korekciu modelu.

Výpočet Durbinov-Watsonovho testu

Výpočet testovacieho kritéria Durbinov-Watsonovho testu sa zakladá na porovnaní súčtov štvorcov rozdielov susedných rezíduí s celkovým súčtom štvorcov rezíduí v modeli. Testovacie kritérium sa označuje ako hodnota Durbinov-Watson (DW) a pohybuje sa v rozsahu od 0 do 4.

Hodnota DW blízka k 2 naznačuje, že autokorelácia nie je prítomná v rezíduách (chybových termínoch) modelu. Hodnoty DW menšie ako 2 indikujú pozitívnu autokoreláciu (záporná hodnota by indikovala negatívnu autokoreláciu). Naopak, hodnoty DW blízke k 4 naznačujú silnú negatívnu autokoreláciu v rezíduách.

Šedé zóny a hranice kritickej hodnoty

Nedostatkom Durbinov-Watsonovho testu je jeho neschopnosť poskytnúť presné rozhodnutie o prítomnosti autokorelácie v tzv. „šedých zónach“ – hodnoty DW blízke k 2. V týchto prípadoch je potrebné vyhodnotiť aj ďalšie faktory a použiť ďalšie testy, získať ďalšie pozorovania alebo zvážiť iné prístupy k analýze dát.

Pre Durbinov-Watsonov test existujú tabuľkové hodnoty kritickej hodnoty, ktoré sa používajú na stanovenie prítomnosti autokorelácie v rezíduách. Tieto kriticke hodnoty sa získavajú pre rôzne úrovne významnosti a počet pozorovaní v dátach. Hranice kritickej hodnoty sú dostupné pre vzorky s početom pozorovaní od n=6 a viac.

Záver

Durbinov-Watsonov test je dôležitým nástrojom v oblasti ekonometrie, ktorý pomáha identifikovať autokoreláciu v rezíduách ekonometrických modelov. Rozpoznanie autokorelácie je kľúčové pre správne štatistické analýzy a modelovanie dát v ekonomických a finančných aplikáciách. Napriek svojim obmedzeniam je Durbinov-Watsonov test cenným nástrojom pre ekonometry a výskumníkov, ktorí sa zaoberajú analýzou časových radov a ekonometrickými modelmi.

Durbinov–Watsonov test (Durbin-Watson test) patrí medzi najčastejšie používané a najznámejšie testy autokorelácie. Výpočet testovacieho kritéria je založený na rezíduá ch. Nedostatkom tohto testu je nemožnosť správneho rozhodnutia, t. j. existencia intervalov, v ktorých nevieme rozhodnúť o autokorelácii (tzv. šedé zóny). V týchto prípadoch možno skúsiť aj iné testy, získať ďalšie pozorovania, alebo nový výber. Hranice kritickej hodnoty sú tabelované od n=6 (pozri tabuľky kritických hodnôt (dolnej d a hornej h hranice) pre Durbin-Watsonov test).

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥