Whiteov test

Whiteov test (White test) sa považuje za všeobecný test heteroskedasticity, pretože sa neopiera o predpoklad normálneho rozdelenia náhodných porúch a nevyžaduje ani špecifikáciu premenných, od ktorých závisia rozptyl y, t. j. nepredpokladá informácie o štruktúre heteroskedasticity. Whiteov test sa bez krížových súčinov považuje za test čistej heteroskedasticity (pure heteroskedasticity). Naopak, prítomnosť krížového súčinu v prípade Whiteovho všeobecného testu heteroskedasticity je možné použiť aj na overovanie špecifikácie regresného modelu. Testovacie kritérium má Chí-kvadrát () rozdelenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *