Gama opcie

Význam a Charakteristika Gama Opcie v Finančnom Trhu

Vyjadruje, o koľko sa zmení delta opcie pri zmene ceny podkladového aktíva o 1 jednotku.

Gama opcie je dôležitým pojmom v oblasti finančných trhov a derivátov. Tento článok sa zameriava na význam a charakteristiku gama opcie a jej úlohu pri obchodovaní s derivátmi a riadení rizika.

Definícia Gama Opcie

Gama opcie je ukazovateľ, ktorý vyjadruje, o koľko sa zmení delta opcie pri zmene ceny podkladového aktíva o 1 jednotku. Delta opcie zase vyjadruje zmeny ceny opcie vzhľadom k zmene ceny podkladového aktíva. Gama teda meria rýchlosť zmeny delta hodnoty vzhľadom k zmene ceny aktíva.

Úloha Gama Opcie

Gama opcie je dôležitým ukazovateľom pre obchodníkov s opciami, pretože pomáha určiť, ako rýchlo sa mení hodnota ich portfólia v reakcii na zmeny na trhu. Vysoká hodnota gama opcie naznačuje, že delta hodnota sa mení rýchlo, čo môže znamenať väčšie zisky alebo straty pre držiteľa opcie.

Výpočet Gama Opcie

Gama opcie sa vypočíta ako druhá derivácia delta hodnoty vzhľadom k zmene ceny aktíva. Matematicky sa to vyjadruje ako:

Gama = (∂²C) / (∂S²)

Kde C je cena opcie a S je cena podkladového aktíva.

Význam Pre Riadenie Rizika

Gama opcie hrá dôležitú úlohu pri riadení rizika vo svete derivátov. Obchodníci a investori môžu použiť gama opcie na vyhodnotenie rizika v ich portfóliách a na zabezpečenie sa proti neočakávanym pohybom na finančných trhoch.

Záver

Gama opcie je kľúčovým ukazovateľom pre obchodníkov a investičných profesionálov na finančných trhoch. Jej význam spočíva v meraní rýchlosti zmeny delta hodnoty a pomoci pri riadení rizika v spojení s obchodovaním s opciami a derivátmi.

Vyjadruje, o koľko sa zmení delta opcie pri zmene ceny podkladového aktíva o 1 jednotku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme, že nám pomáhate rozšírovať ekonomickú encyklopédiu. ♥