Prečo je posúdenie schopnosti splácať kľúčom zodpovedného úverovania
Posúdenie schopnosti splácať (affordability assessment) je jadrom zodpovedného úverovania. Chráni spotrebiteľa pred nadmerným zadlžením, veriteľov pred stratami a finančný systém pred šírením rizika. Nejde len o formálne splnenie regulácie – kvalitné posúdenie je riadiaci proces, ktorý kombinuje dáta, metodiku a zásady spravodlivej liečby klienta. Tento článok ponúka praktický rámec pre bankových aj nebankových veriteľov: aké údaje zbierať, ako ich overovať, aké ukazovatele používať a aké governance pravidlá nastaviť, aby rozhodnutie bolo obhájiteľné aj v stresových podmienkach.
Regulačný a etický rámec zodpovedného úverovania
- Povinnosť posúdiť splácanie: veriteľ má povinnosť získať a vyhodnotiť primerané informácie o príjmoch, výdavkoch, záväzkoch a rizikách klienta, a poskytnúť úver iba vtedy, ak je s vysokou pravdepodobnosťou splatiteľný bez neprimeraného zníženia životnej úrovne.
- Primeranosť a proporcionalita: hĺbka posúdenia stúpa s rizikom a zložitosťou produktu (hypotéka > kreditná karta > mikroúver).
- Spravodlivá liečba klienta (TCF): žiadne zavádzajúce predpoklady, jasná komunikácia, zákaz diskriminácie, rešpekt k zraniteľným skupinám.
Údaje a dôkazy: čo zbierať a ako overovať
- Identita a KYC: osobné údaje, verifikácia totožnosti a adresy; vylúčenie podvodov (device fingerprinting, kontrola anomálií).
- Príjem: výplatné pásky, potvrdenie zamestnávateľa, daňové priznania (SZČO), výpisy z účtu. Pri nestálych príjmoch pracujte s priemerom a percentilom (napr. p25) za 6–12 mesiacov.
- Výdavky domácnosti: bývanie, energie, výživa, doprava, poistky, školné; rozlíšiť fixné a variabilné položky.
- Existujúce záväzky: výška dlhu, splátky, limity revolvingov, kreditné karty, BNPL; overenie v registroch (bankové/neb., exekúcie).
- Majetok a záložná hodnota: pri zabezpečených úveroch (nehnuteľnosť, vozidlo) – posudok, LTV, likvidita zálohy.
Metodika: základné ukazovatele schopnosti splácať
- DTI – Debt-to-Income: pomer celkového dlhu k ročnému (alebo hrubému/čistému) príjmu; signalizuje celkovú zadlženosť.
- DSTI – Debt Service-to-Income: pomer mesačnej dlhové služby (všetky splátky vrátane nového úveru) k čistému mesačnému príjmu; kľúčový ukazovateľ flow affordability.
- Residual income: zostatok po odpočítaní splátok a realistických životných nákladov. Vyjadruje košík na šoky – musí byť kladný s rezervou.
- LTV – Loan-to-Value: pri zabezpečených úveroch – pomer úveru k hodnote zálohy; limituje straty pri defaultoch.
Odporúčané prahy (ilustratívne, produktovo citlivé)
| Ukazovateľ | Konzervatívne pásmo | Bežné pásmo | Poznámka |
|---|---|---|---|
| DSTI (čistý príjem) | < 30 % | 30–40 % | nad 40 % len výnimočne a s mitigáciami |
| DTI (ročne) | < 4× príjem | 4–6× príjem | vyššie pri vysokých príjmoch a nízkych výdavkoch |
| LTV (hypotéky) | < 70 % | 70–80 % | > 80 % spravidla len pre špecifické prípady |
| Residual income | > 15–25 % príjmu | 10–15 % | musí pokryť životné minimum a rezervu |
Poznámka: Skutočné prahy sa líšia podľa segmentu, rizikového apetítu a regulácie; vždy aplikujte vlastné interné limity a výnimkové procesy.
Výdavkové modely: „deklarované vs. odvodené“ náklady
- Deklarované náklady: údaje od klienta, podložené výpismi a faktúrami.
- Odvodené náklady (benchmarks): modelové koše podľa veľkosti domácnosti, regiónu a životného štandardu; používajú sa, ak sú deklarované náklady pod nerealistickým minimom.
- Hybridný prístup: vyššiu z hodnoty (deklarovaná vs. modelová) považujte za relevantnú pre výpočet residual income.
Stresové testy: sadzby, príjem, kurz a životné situácie
- Úrokový šok: premenlivé sadzby testujte na +200–400 bps; pre anuitu spočítajte novú splátku a opäť vyhodnoťte DSTI.
- Príjmový šok: pokles príjmu o 10–20 % (napr. choroba, materská); kontrola, či residual income zostáva kladný.
- Kurzový šok: pri cudzej mene alebo príjme inej meny test na znehodnotenie/posilnenie o 10–20 %.
- Životný šok: zvýšené výdavky (narodenie dieťaťa, nájomné), pri hypotékach aj strata fixácie.
Skórovanie vs. underwriting: kde končí model a začína človek
Skórovacie modely (behaviorálne a aplikačné) urýchľujú rozhodovanie, no nemali by nahradiť posúdenie affordability. Rozumný underwriting kombinuje automatické pravidlá (hard rules), skóre a manuálne overenie rizikového analytika pri hraničných prípadoch, zraniteľných klientoch a zložitých príjmoch (SZČO, variabilná mzda).
Špecifiká podľa segmentu
- Hypotekárne úvery: najprísnejšie výdavkové modely, LTV limity, test fixácie sadzby a refixácie; kontrola poistení (nehnuteľnosť, schopnosť splácať).
- Spotrebiteľské úvery: vyššie riziko impulzivity – silnejšia ochrana zraniteľných skupín, limity na revolvingy a kreditné karty, BNPL monitoring.
- SME/OSVČ: volatilný príjem; normalizácia o jednorazové položky, cash-flow overenie z výpisov a daňových priznaní; kolaterál často menej likvidný.
Zraniteľní klienti a spravodlivá liečba
Definujte a identifikujte zraniteľnosť (zdravotná, finančná gramotnosť, jazyková bariéra, závislosť na jedinom príjme). Pre týchto klientov uplatnite vyššiu ochranu: spomalenie procesu, vysvetlenie v jednoduchom jazyku, zákaz predaja komplexných doplnkov, preferencia nižšieho úveru alebo odmietnutie, ak by úver poškodil finančné zdravie.
Overenie a detekcia podvodov
- Bank statements analytics: automatická extrakcia príjmov, výdavkov, identifikácia hazardu, exekúcií, častých záporných zostatkov.
- Sybil/fraud signály: device, e-mailové vzory, súlad adresy s registrami, anomálie v geolokácii.
- Kontradikcie: nekonzistentné údaje medzi žiadosťou, výpismi a registrami → manuálny review.
Dokumentácia rozhodnutia: aby bolo obhájiteľné
- Case file: vstupné údaje, dôkazy, výpočty ukazovateľov, stres testy, výsledok a podpis rozhodovateľa.
- Reason codes pre klienta: jasné vysvetlenie zamietnutia (napr. vysoký DSTI, nedostatočný príjem, negatívna história).
- Audit trail: zmeny vstupov, výnimky, odôvodnenie a schvaľovacie práva.
Governance: limity, výnimky a spätná väzba
- Risk appetite statement: ciele default rate, stratovosť, limity DTI/DSTI/LTV; hranice pri výnimkách.
- Výnimkový proces: dvojité oči (four-eyes), kvantifikovaná kompenzácia rizika (nižšia suma, vyššie zabezpečenie, vyšší pricing), sledovanie podielu výnimiek.
- MI a spätné testovanie: pravidelné reporty NPL, roll-rate, vintage analýza; kalibrácia limitov podľa výsledkov kohort.
Model risk management: limity skóre a drift
Modely treba validovať: stabilita vstupov, kolinearita, performancia (KS, Gini), bias a drift. Pri zmenách ekonomiky (šok sadzieb, inflácia) prehodnoťte parametre výdavkov, stres testov a prahov.
Pricing a zodpovednosť: cena má odrážať riziko, nie skryté poplatky
Risk-based pricing je legitímny, ak vychádza z objektívneho rizika a klient ho rozumie. Zakázané sú predátorské mechaniky (extrémne poplatky, sankčné klauzuly, „pascové“ revolvingy). Transparentná RPMN a férové sankcie sú súčasťou zodpovednosti.
Reštrukturalizácia a včasná intervencia
- Včasné signály: zhoršenie zostatkov na účte, rast využitia kreditných limitov, oneskorené platby.
- Light workout: dočasné zníženie splátky, predĺženie splatnosti, odklad istiny; vždy s novým posúdením affordability.
- Tvrdšie zásahy: konsolidácia s nižším úrokom a jasnou amortizáciou; pri zabezpečení – dohoda o predaji s minimalizáciou strát.
Praktický príklad: výpočet affordability (ilustratívny)
Vstupy: čistý príjem domácnosti 1 800 €, existujúce splátky 250 €, deklarované životné náklady 850 € (benchmark pre 2 osoby: 900 €). Nový úver – anuitná splátka 280 €.
- DSTI: (250 + 280) / 1 800 = 29,4 % (v norme).
- Residual income: 1 800 − 250 − 280 − 900 (vyššie z 850/900) = 370 € (kladná rezerva).
- Stress +300 bps: splátka +60 € → DSTI 32,7 %, residual 310 € (stále prijateľné).
Najčastejšie chyby veriteľov
- Podhodnotené výdavky: akceptácia nereálnych deklarácií namiesto benchmarkov.
- Ignorovanie revolvingov: nezapočítanie minimálnych splátok a potenciálu čerpania.
- Formálne skóre bez kontextu: ak skóre „prejde“, no affordability je hraničná bez rezervy.
- Chýbajúce stres testy: rozhodnutie citlivé na sadzby alebo volatilný príjem bez simulácie šoku.
- Slabý audit trail: rozhodnutie neobhájiteľné pri reklamácii alebo kontrole.
Check-list pre robustné posúdenie
- Overené príjmy (3–6 mesiacov) a výdavky (výpisy + benchmarky).
- Započítané všetky záväzky vrátane kreditiek/BNPL (limity a minimá).
- Výpočet DTI, DSTI, residual income + stresové scenáre.
- Pri zabezpečení: LTV, likvidita zálohy, poistné krytie.
- Reason codes, spravodlivé odmietnutie/ponuka nižšej sumy.
- Governance: výnimky, druhé oči, logy a spätné testovanie.
Zodpovednosť ako konkurenčná výhoda
Kvalitné posúdenie schopnosti splácať je viac než „papierové“ splnenie povinností. Je to systematický proces, ktorý znižuje straty, buduje reputáciu a zlepšuje klientsku skúsenosť. Veriteľ, ktorý kombinuje dobré dáta, realistické výdavkové modely, stresové testy a férovú komunikáciu, poskytuje úvery, ktoré sú udržateľné pre klienta a ziskové pre inštitúciu – aj v období ekonomickej volatility.
